Комплексный анализ ПАММ-счетов

Комплексный анализ ПАММ-счетов

В данной статье мы рассмотрим метод комплексного анализа показателей ПАММ-счёта, который позволяет не только оценить инвестиционную привлекательность ПАММ-счета по отношению к другим счетам, но и определить соотношение долей портфеля ПАММ-счетов.

Суть метода довольно проста и заключается в том, что каждый показатель счёта оценивается по 10 бальной шкале, далее все полученные баллы складываются в один интегральный показатель, по которому и сравниваются ПАММ-счета. Мы оцениваем счета по следующим показателям:

  1. Годовая доходность. 0% – 0 балов... 100% и более – 10 баллов;
  2. Просадка. 100% и более – 0 баллов... 10% и меньше – 10 баллов;
  3. Возраст. 4 мес – 0 баллов... 24 мес и более – 10 баллов;
  4. Капитал управляющего. 10 т. $ – 0 баллов... 300 т. $ и более – 10 баллов;
  5. Максимальная загрузка. 100% и более – 0 баллов... 10% и меньше – 10 баллов.

Выбор зависимостей между показателями и баллами, является индивидуальным к каждом конкретном случае и зависит от потребностей инвестора, в данном случае выбор ориентирован более на надежность ПАММ-счетов и портфеля в целом. Можно к примеру сделать упор на доходности усилив влияние балла доходности, повысив планку баллов до 20 или выше. Можно менять зависимость для каждого показателя, чтобы увеличить или уменьшить его вес в общем балле, но все таки следует придерживаться определенного баланса. Можно так же исключать или включать дополнительные показатели для оценки. Это уже дело выбора отдельного инвестора, здесь же представлена основа системы.

После расчета всех баллов необходимо отфильтровать счета по итоговому баллу. Инвестировать будем в ПАММ-счета с итоговым баллом превышающим определенное пороговое значение. Чем больше итоговый балл, тем более привлекателен ПАММ-счет. Сумма вложения в каждый ПАММ-счет определяется долей итогового балла от суммы всех итоговых баллов. После определения всех долей необходимо исключить из портфеля те счета сумма по которым меньше минимального вложения.

Следует отметить, что на высоко-рискованном рынке Форекс состав портфеля ПАММ-счетов не является статичным, это означает что с течением времени определенный ПАММ-счет может перестать удовлетворять нашим условиям и тогда его необходимо исключить из портфеля.

Доходность любого ПАММ-счета может пойти вниз, поэтому за состоянием каждого счета необходимо следить и если он перестанет удовлетворять вашим требованиям следует вывести все средства с такого счета и удалить его из инвесторского портфеля. После чего освободившиеся средства нужно распределить по более прибыльным счетам, так же могут появиться новые счета, которые соответствуют вашим условиям и их необходимо включать в портфель для улучшения диверсификации. В большинстве случает вполне достаточно мониторить изменение показателей ПАММ-счетов раз в неделю перед субботним ролловером, чтобы иметь возможность в случае чего перераспределить средства. Кроме того, с изменением итогового балла счетов необходимо производить перераспределение суммы инвестиций в соответствии с заново рассчитанными долями.

Вы можете начать инвестировать уже сегодня. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте компании PrivateFX, данный брокер является лидером в сфере инвестирования в ПАММ-счета.

Регистрация в PrivateFX